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2015年銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》考前模擬試題
一、判斷題
1.信貸資產證券化，是指將缺乏流動性但能夠產生可預計未來現(xiàn)金流的資產(如銀行的貸款、企業(yè)的應收賬款等)，通過一定的結構安排，對資產中的風險與收益要素進行分離、重新組合、打包，進而轉換成為在金融市場上可以出售并流通的證券的過程。( )
A.正確
B.錯誤
2.董事會和高級管理層除制定“正常的”風險處理政策和程序外，還應當制定危機處理程序，以應對嚴重的突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。( )
A.正確
B.錯誤
3.只有當外部審計組織按照有關監(jiān)管法律的授權或接受監(jiān)管當局的委托對商業(yè)銀行進行審計時，其工作才具有風險監(jiān)管的性質。( )
A.正確
B.錯誤
4.銀行風險監(jiān)管指標設計以風險監(jiān)管為核心，以法人機構為主體，兼顧分支機構，并形成分類、分級的監(jiān)測體系。( )
A.正確
B.錯誤
5.在風險緩解的處理中，被認可的質押品分成兩類：一類是現(xiàn)金類資產，另一類是高質量的金融工具。( )
A.正確
B.錯誤
6.根據(jù)銀行監(jiān)管的公正原則，監(jiān)管部門不能根據(jù)商業(yè)銀行的風險狀況和風險管理能力對商業(yè)銀行資本實行分類監(jiān)管。( )
A.正確
B.錯誤
7.信用風險是指債權人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或者信用質量發(fā)生變化.影響金融產品價值，從而給債務人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。( )
A.正確
B.錯誤
8.商業(yè)銀行采用情景分析的目的是測試單一風險因素的假設變動對組合價值的影響。( )
A.正確
B.錯誤
9.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風險評級標準法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進行信用風險緩釋。( )
A.正確
B.錯誤
10.收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關系，它是市場對當前經濟狀況的判斷，以及對未來經濟走勢預期的結果。( )
A.正確
B.錯誤
11.由于我國區(qū)域間的經濟差異十分顯著，所以在貸款組合信用風險識別和分析過程中應當考慮區(qū)域風險變量。( )
A.正確
B.錯誤
12.商業(yè)銀行利用衍生品可以完全對沖其所面臨的市場風險，而且不會產生新的風險。( )
A.正確
B.錯誤
13.公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營和發(fā)展的核心。( )
A.正確
B.錯誤
14.基本指標法以多種指標構成的指標體系作為衡量商業(yè)銀行整體操作風險的尺度。( )
A.正確
B.錯誤
15.銀行面臨風險時應該首先選擇風險規(guī)避策略。( )
A.正確
B.錯誤
16.保證分為連帶責任保證和一般責任保證兩種，由于類型不同，保證人承擔的法律責任也不同。( )
A.正確
B.錯誤
17.系統(tǒng)性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由行業(yè)風險和區(qū)域風險的變動反
映出來的。( )
A.正確
B.錯誤
18.計量違約損失率的方法包括市場價值法和回收現(xiàn)金流法。( )
A.正確
B.錯誤
19.對風險模型進行壓力測試是風險管理的關鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性。因此，通過壓力測試有助于了解風險管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。( )
A.正確
B.錯誤
20.商業(yè)銀行交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。( )
A.正確
B.錯誤
二、單項選擇題
21.商業(yè)銀行的現(xiàn)金頭寸與應收存款之和占總資產的比例構成( )。
A.現(xiàn)金頭寸指標
B.核心存款指標
C.流動現(xiàn)金指標
D.應收存款指標
22.下列關于信用風險的說法，正確的是( )。
A.結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險
B.對衍生產品而言，信用風險造成的損失最多是債務的全部賬面價值
C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征
D.信用風險又被稱為結算風險
23.20世紀70年代，商業(yè)銀行的風險管理模式進入了( )階段。
A.資產風險管理模式
B.負債風險管理模式
C.資產負債風險管理模式
D.全面風險管理模式
24.對維持本行資本充足率承擔最終責任的是( )。
A.股東大會和董事會
B.董事會和監(jiān)事會
C.董事會和高級管理層
D.高級管理層和內部審計人員
25.在商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，有一種消極的風險管理策略是( )。
A.風險對沖
B.風險轉移
C.風險規(guī)避
D.風險補償
26.下列關于風險的說法中，不正確的是( )。
A.風險是未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性
B.沒有風險就沒有收益
C.風險和損失是一種狀態(tài)
D.風險不等同于損失本身
27.商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，這是為了應對商業(yè)銀行面1臨的( )。
A.行業(yè)風險
B.客戶風險
C.競爭對手風險
D.技術風險
28.經濟風險屬于( )。
A.法律風險
B.市場風險
C.信用風險
D.國別風險
29.( )是指對于無法通過資產負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖的風險，通過衍生產品市場進行對沖。
A.衍生品對沖
B.非自我對沖
C.自我對沖
D.市場對沖
30.久期缺口的絕對值( )，利率變化對商業(yè)銀行的流動性的影響越顯著。
A.越大
B.越小
C.為零
D.無法判斷
31.關于商業(yè)銀行內部控制的主要原則，下列說法正確的是( )。
A.商業(yè)銀行的經營管理應當體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內控輔之”的要求
B.內部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內部控制的建設、執(zhí)行部門密切聯(lián)系
C.內部控制應當滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務過程和各個操作環(huán)節(jié)，并由全體人員參與
D.內部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內部控制的權力
32.小李在2010年年初以每股15元的價格購買某股票1000股，半年后每股收到0.75元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是16元，則在此半年期間，小李在該股票上的百分比收益率為( )。
A.5%
B.6.67%
C.11.67%
D.13.67%
33.賬戶管理屬于( )。
A.柜臺業(yè)務
B.法人信貸業(yè)務
C.個人信貸業(yè)務
D.資金交易業(yè)務
34.從內部控制的角度看，商業(yè)銀行的風險控制體系可以采取( )。
A.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會的二級管理方式
B.從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層的二級管理方式
C.從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務領域風險管理委員會的三級管理方式
D.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式
35.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，在以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調整依賴于( )活動的反饋循環(huán)。
A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理
B.戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風險管理
C.風險監(jiān)測和運營績效
D.風險識別和整體戰(zhàn)略
36.商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風險可以細分為產業(yè)風險、技術風險、品牌風險等七類。下列各項中屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險的是( )。
A.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈
B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險
C.銀行缺乏獨特的品牌形象
D.銀行產品開發(fā)失敗
37.全面風險管理體系不包括( )。
A.風險管理策略
B.風險理財措施
C.風險管理進程
D.風險管理信息系統(tǒng)
38.根據(jù)我國監(jiān)管機構和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行計算市場風險加權資產，應采用( )來進行。
A.高級計量法
B.基本指標法
C.內部評級法
D.內部模型法
39.風險分散化的理論基礎是( )。
A.投資組合理論
B.期權定價理論
C.利率平價理論
D.無風險套利理論
40.( )不是階段性任務，而是商業(yè)銀行的一項“終身事業(yè)”。
A.制定風險制度
B.培養(yǎng)風險人才
C.創(chuàng)造風險環(huán)境
D.培植風險文化
41.( )負責組織、協(xié)調、推進風險管理政策在全行內的有效實施。
A.董事會
B.高級管理層
C.風險管理委員會
D.風險管理部門
42.( )并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。
A.風險轉移
B.風險規(guī)避
C.風險對沖
D.風險分散
43.商業(yè)銀行在追求和采用高級風險量化方法時，隨著高級量化技術的復雜程度增加，通常會產生( )。
A.數(shù)據(jù)風險
B.模型風險
C.誤判風險
D.缺失風險
44.在商業(yè)銀行的風險管理信息系統(tǒng)中，經過分析和處理的風險信息/數(shù)據(jù)通常分為( )。
A.內部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)
B.中間計量數(shù)據(jù)和組合結果數(shù)據(jù)
C.定量數(shù)據(jù)和定性信息
D.前期預測數(shù)據(jù)和后期反饋數(shù)據(jù)
45.( )不包括在市場風險中。
A.利率風險
B.匯率風險
C.操作風險
D.商品價格風險
46.采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.5億元，回收成本為0.7億元，違約風險暴露為1.6億元，則違約損失率為( )。
A.47%
B.50%
C.43%
D.53%
47.A公司主營業(yè)務是產品制造與銷售，2010年其產品銷售收入為5億元，銷售成本為3.6億元，2010年期初存貨為1120萬元，期末存貨為880萬元，則該公司2010年存貨周轉天數(shù)為( )天。
A.72
B.10
C.120
D.140
48.關鍵風險指標法中，以下屬于外部事件指標的是( )。
A.反洗錢警報占比
B.系統(tǒng)故障時間
C.前后臺交易不匹配占比
D.員工人均培訓費用
49.《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求客戶評級能夠做到，不同信用等級的客戶的違約風險隨信用等級的下降而呈現(xiàn)( )的趨勢。
A.加速下降
B.減速下降
C.加速上升
D.減速上升
50.下列關于客戶評級的說法，不正確的是( )。
A.客戶評級是對交易本身的特定風險進行計量和評價
B.評價主體是商業(yè)銀行
C.評價目標是客戶違約風險
D.評價結果是信用等級和違約概率
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